Quantitative Risk Management [MA5415]
Quantitative Risk Management
Lehrveranstaltung 0000004519 im WS 2017/8
Basisdaten
| LV-Art | Vorlesung |
|---|---|
| Umfang | 2 SWS |
| betreuende Organisation | Zentrum Mathematik |
| Dozent(inn)en |
Matthias Scherer |
| Termine |
Zuordnung zu Modulen
-
MA5415: Quantitatives Risikomanagement / Quantitative Risk Management
Dieses Modul ist in den folgenden Katalogen enthalten:- Allgemeiner Katalog der nichtphysikalischen Wahlfächer
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| ergänzende Hinweise | Basic concepts in Risk Management, Basel II and Solvency II, risk measures: examples and discussions, multivariate models: dependence modelling, normal and normal mixture models, copulas, simple dimension reduction methods, extreme value theory. |
|---|---|
| Links |
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Gleiche Lehrveranstaltungen (z. B. in anderen Semestern)
| Semester | Titel | Dozent(en) | Termine |
|---|---|---|---|
| SS 2024 | Quantitative Risk Management | Min, A. |
Mi, 14:15–15:45, BC2 BC2 3.5.06 |
| SS 2023 | Quantitative Risk Management | Min, A. |
Mi, 14:15–15:45, BC2 BC2 3.5.06 |
| SS 2022 | Quantitative Risk Management [MA5415] | Horvath, B. |
Di, 12:15–13:45, BC2 BC2 3.5.06 sowie einzelne oder verschobene Termine |
| SS 2021 | Quantitative Risk Management | Brück, F. Scherer, M. | |
| WS 2019/20 | Quantitative Risk Management | Scherer, M. Sloot, H. | |
| WS 2015/6 | Quantitative Risk Management |
Scherer, M.
Leitung/Koordination: Min, A. |
|
| WS 2011/2 | Quantitative Risk Management |
Klüppelberg, C.
Leitung/Koordination: Haug, S. |