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Monte Carlo Verfahren
Monte Carlo Methods

Modul MA5308

Dieses Modul wird durch Fakultät für Mathematik bereitgestellt.

Diese Modulbeschreibung enthält neben den eigentlichen Beschreibungen der Inhalte, Lernergebnisse, Lehr- und Lernmethoden und Prüfungsformen auch Verweise auf die aktuellen Lehrveranstaltungen und Termine für die Modulprüfung in den jeweiligen Abschnitten.

Basisdaten

MA5308 ist ein Semestermodul in Englisch auf Master-Niveau das unregelmäßig angeboten wird.

Die Gültigkeit des Moduls ist von SS 2010 bis SS 2010.

GesamtaufwandPräsenzveranstaltungenUmfang (ECTS)
270 h 90 h 9 CP

Inhalte, Lernergebnisse und Voraussetzungen

Inhalt

Introduction to Monte Carlo simulation techniques. Random variable generation. Monte Carlo integration. Markov chain Monte Carlo methods (Metropolis-Hastings algorithm, Gibbs sampler). Diagnosing convergence.

Lernergebnisse

At the end of the module students have mathematical understanding of basic Monte Carlo methods, are able to apply Monte Carlo techniques to high-dimensional integration problems and have programming skills for stochastic simulation.

Voraussetzungen

MA1302 Introduction to Numerical Analysis, MA2302 Numerical Analysis, MA1401 Introduction to Probability

Lehrveranstaltungen, Lern- und Lehrmethoden und Literaturhinweise

Lehrveranstaltungen und Termine

ArtSWSTitelDozent(en)Termine
VO 4 Monte Carlo Verfahren
UE 2 Übungen zu Monte Carlo Verfahren

Lern- und Lehrmethoden

lecture, excercise module, assignments

Medienformen

blackboard

Literatur

C. Robert, G. Casella, Monte Carlo Statistical Methods, 2nd Edition, Springer-Verlag, New York, 2004.

Modulprüfung

Beschreibung der Prüfungs- und Studienleistungen

Klausur

Wiederholbarkeit

Eine Wiederholungsmöglichkeit wird am Semesterende angeboten.

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